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指標簡介

葛蘭碧八大法則」是運用價格與移動平均線的關係作為買進與賣出訊號的依據。其中,法則應用的原理有二。
1.趨勢的概念: 由於移動平均線代表趨勢的方向,而愈長天期的均線所代表的時間刻度就越大。當趨勢發生改變時,指數價格將會優於長天期的趨勢線先行反應,此時價格線將與移動平均線發生交叉現象,代表著趨勢改變

 
2.背離的概念:價格與均線的差距稱為乖離(bias),當價格的波動愈偏離趨勢時(即乖離越大),則未來價格朝趨勢方向修正的可能性就越高(即乖離收斂) ,另外,若趨勢在加速發生時,亦可預期未來乖離將進一步擴大。 

 

      然而,由於背離的概念於實務上難以界定,再者,乖離若無法收斂,則投資人反而容易逆勢而行。是故本文改良後的葛蘭碧法不將乖離作為進場條件的判定,而改以「月線連三根K棒轉強or轉弱」視為持倉部位與趨勢產生乖離,必須強制平倉出場,有助指標更能靈活地順勢而為。 

 

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AMA有從下跌逐漸開始走平或有向上方移動的趨勢,一旦指數由下向上 穿過MA。

B指數走勢在MA上方變動,指數向下跌至MA附近,但沒有跌破MA,並再度攀升。

C指數下跌至MA的下方,而MA短期內仍然有向上的趨勢號。

     以上三者,任一條件成立時,即視為買進訊號

 

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AMA移動方向由上升趨勢轉為水平走向,而且指數從MA的上方向下跌破MA 

B:指數走勢在MA之下變動,回升時並未超越MA,而MA已由水平趨勢變為下跌趨勢。 

C:指數在MA上方移動,未向下跌破MA,但MA有向下持續滑落的趨勢。

以上三者,任一條件成立時,即視為賣出訊號

 

 

※由於葛蘭碧法則的多空訊號大多發生於價格拉回修正後不破趨勢線或跌破趨勢線後快速收復的進場時點,然而,因葛蘭碧法則所運用的趨勢線之天期通常是為長天期的參數,為避免中長期趨勢線所帶來的訊號延遲之誤,本指標加以納入短期均線及中期均線的走勢來進一步篩選進場條件 

 

◎改良後的多單進場條件
葛蘭碧多頭三訊號(三擇一)(短期均線>長期均線)

◎多單強迫出場條件
      A.
系統出現空訊,多單平倉並反手做空
      B.20MA
連三天轉弱 

 

 

◎改良後的空單進場條件:
葛蘭碧空頭三訊號(三擇一)(短期均線<長期均線)

◎空單強迫出場條件:
      A.系統出現多訊,空單平倉並反手做多 

      B. 20MA連三天轉強

 

 

 

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回測環境

資料樣本:台指期

回測期間:2008/2/12~2010/7/06 600根日K

交易條件:1口單,手續費及交易稅來回以1000元計算

進出場策略

A.出現紅點後的下一根K棒以開盤價多單進場

B.出現藍點後的下一根K棒以開盤價空單進場

C.出現紅點+黑點後的下一根K棒以開盤價多單平倉出場

D.出現藍點+黑點後的下一根K棒以開盤價空單平倉出場

E.出現紅點(藍點)後再出現紅點(藍點),則系統不做任何動作

 

 回測結果

葛蘭碧隱藏.jpg 

 葛蘭碧圖隱藏.jpg

 

 

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