指標簡介
「葛蘭碧八大法則」是運用價格與移動平均線的關係作為買進與賣出訊號的依據。其中,法則應用的原理有二。
然而,由於背離的概念於實務上難以界定,再者,乖離若無法收斂,則投資人反而容易逆勢而行。是故本文改良後的葛蘭碧法不將乖離作為進場條件的判定,而改以「月線連三根K棒轉強or轉弱」視為持倉部位與趨勢產生乖離,必須強制平倉出場,有助指標更能靈活地順勢而為。
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A:當MA有從下跌逐漸開始走平或有向上方移動的趨勢,一旦指數由下向上 穿過MA。 B:指數走勢在MA上方變動,指數向下跌至MA附近,但沒有跌破MA,並再度攀升。 C:指數下跌至MA的下方,而MA短期內仍然有向上的趨勢號。 以上三者,任一條件成立時,即視為買進訊號
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A:MA移動方向由上升趨勢轉為水平走向,而且指數從MA的上方向下跌破MA。 B:指數走勢在MA之下變動,回升時並未超越MA,而MA已由水平趨勢變為下跌趨勢。 C:指數在MA上方移動,未向下跌破MA,但MA有向下持續滑落的趨勢。 以上三者,任一條件成立時,即視為賣出訊號 |
※由於葛蘭碧法則的多空訊號大多發生於價格拉回修正後不破趨勢線或跌破趨勢線後快速收復的進場時點,然而,因葛蘭碧法則所運用的趨勢線之天期通常是為長天期的參數,為避免中長期趨勢線所帶來的訊號延遲之誤,本指標加以納入短期均線及中期均線的走勢來進一步篩選進場條件。
◎改良後的多單進場條件: ◎多單強迫出場條件:
◎改良後的空單進場條件: ◎空單強迫出場條件: B. 20MA連三天轉強
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回測環境 資料樣本:台指期 回測期間:2008/2/12~2010/7/06 共600根日K線 交易條件:1口單,手續費及交易稅來回以1000元計算 進出場策略 A.出現紅點後的下一根K棒以開盤價多單進場 B.出現藍點後的下一根K棒以開盤價空單進場 C.出現紅點+黑點後的下一根K棒以開盤價多單平倉出場 D.出現藍點+黑點後的下一根K棒以開盤價空單平倉出場 E.出現紅點(藍點)後再出現紅點(藍點),則系統不做任何動作 |
回測結果